Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling liquiditeit Wft 2011[Regeling vervallen per 01-01-2016.]

Geldend van 01-05-2011 t/m 31-12-2015

Regeling van De Nederlandsche Bank N.V. van 26 oktober 2010 houdende regels ingevolge de artikelen 108, tweede lid, en 111, zesde lid, van het Besluit prudentiële regels Wft met betrekking tot de posten van de vereiste en de aanwezige liquiditeit en de weging daarvan (Regeling liquiditeit Wft 2011)

De Nederlandsche Bank N.V.,

Na raadpleging van de betrokken representatieve organisaties;

Gelet op artikel 1:28, tweede lid, van de Wet op het financieel toezicht;

Gelet op artikel 3:18a van de Wet op het financieel toezicht;

Gelet op de definitie van ‘officiële stand-by faciliteiten’ in artikel 1 van het Besluit prudentiële regels Wft;

Gelet op hoofdstuk 11 – Liquiditeit – van het Besluit prudentiële regels Wft, in het bijzonder artikel 108, tweede lid, en artikel 111, zesde lid;

Gelet op richtlijn nr. 2009/111/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 tot wijziging van de Richtlijnen 2006/48/EG, 2006/49/EG en 2007/64/EG wat betreft banken die zijn aangesloten bij centrale instellingen, bepaalde eigenvermogensbestanddelen, grote posities, het toezichtkader en het crisisbeheer (PbEU L 302);

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2016]

In deze regeling en de Bijlage wordt verstaan onder:

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2016]

  • 2 In afwijking van het eerste lid kan DNB, indien zij de in overeenstemming met het eerste lid berekende liquiditeit van een bank of clearinginstelling onvoldoende acht, voor deze onderneming een aanvullende liquiditeitseis vaststellen.

  • 3 Bij de toepassing van het tweede lid neemt DNB onder meer de volgende aspecten in aanmerking:

    • a. de diversificatie van de posten, bedoeld in het eerste lid;

    • b. de mate waarin de actuele waarde van de posten, bedoeld in het eerste lid, van de onderneming binnen de tijdshorizon van een week onderscheidenlijk een maand, als constant kan worden verondersteld;

    • c. de mate waarin de posten, bedoeld in het eerste lid, een adequaat beeld geven van de liquiditeitspositie van de onderneming op korte en lange termijn; en

    • d. de mate waarin de terugvloeiing van gelden naar de onderneming uit vorderingen binnen onderneming, of binnen de groep waarvan die onderneming deel uitmaakt, of uit vorderingen op derde partijen, in gevaar kan komen.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2016]

  • 1 Een liquiditeitsgarantie die is ontvangen van een binnenlandse of buitenlandse bank wordt slechts door DNB erkend als officiële stand-by faciliteit als bedoeld in artikel 1 van het Besluit, indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

    • a. op de faciliteit kan onmiddellijk worden getrokken;

    • b. de faciliteit kan slechts met instemming van DNB worden verlaagd of ingetrokken;

    • c. de valuta waarin de liquiditeitsgarantie wordt ontvangen, zijn convertibel;

    • d. de liquiditeitsgarantie is bij realisatie niet onderworpen aan beperkende transfermaatregelen;

    • e. de faciliteit is afkomstig van een bank die naar het oordeel van DNB onder adequaat toezicht staat;

    • f. de toezichthoudende instantie op de bank die de liquiditeitsgarantie afgeeft, heeft schriftelijk bevestigd:

      • dat zij de faciliteit heeft goedgekeurd; of

      • dat zij kennis heeft genomen van de faciliteit;

    • g. de overeenkomst voor de liquiditeitsgarantie is door DNB goedgekeurd en bij wijze van erkenning als officiële stand-by faciliteit mede ondertekend;

    • h. de overeenkomst voor de liquiditeitsgarantie is opgesteld in de Nederlandse taal of gaat vergezeld van een gelegaliseerde vertaling in de Nederlandse taal; en

    • i. op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing verklaard en is de Rechtbank Amsterdam bij uitsluiting bevoegd verklaard.

  • 2 Een liquiditeitsgarantie die is afgegeven door een binnenlandse of buitenlandse bank wordt slechts door DNB erkend als officiële stand-by faciliteit als bedoeld in artikel 1 van het Besluit, indien deze liquiditeitsgarantie wordt afgegeven:

    • a. aan een binnenlandse bank of clearinginstelling en aantoonbaar wordt voldaan aan de voorwaarden gesteld in het eerste lid; of

    • b. aan een buitenlandse bank of clearinginstelling en aantoonbaar wordt voldaan aan de voorwaarden die door het prudentiële toezicht ter plaatse worden gesteld met betrekking tot officiële stand-by faciliteiten.

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2016]

De Regeling liquiditeit Wft (Stcrt. 2006, 244) wordt met ingang van 1 mei 2011 ingetrokken.

Artikel 5 [Vervallen per 01-01-2016]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 mei 2011.

Artikel 6 [Vervallen per 01-01-2016]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling liquiditeit Wft 2011.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Amsterdam, 26 oktober 2010

De Nederlandsche Bank N.V.,

H.J. Brouwer,

directeur

Bijlage bij artikel 2 van de Regeling liquiditeit Wft 2011 [Vervallen per 01-01-2016]

   

ACTIEFPOSTEN

Kalenderpost (K)

Weging in procenten

       

Weekperiode

Maandperiode

1.   Bankbiljetten / munten  

100

100

           
2.   Vorderingen op centrale banken      
 

1

Saldi direct opeisbaar

 

100

100

 

2

Te ontvangen bedragen

K

100

100

 

3

Vorderingen uit hoofde van omgekeerde retrocessieovereenkomsten (reverse repo’s)

K

100

100

 

4

Vorderingen luidende in effecten

K

*

*

           
3.   Incassopapier      
 

1

Direct opeisbaar

 

100

100

 

2

Te ontvangen

K

100

100

           
4.   Onbezwaarde, goed verhandelbare en door een erkende centrale bank als onderpand aanvaarde schuldinstrumenten      
4.0.   Door een overheid [1] of een erkende centrale bank uitgegeven schuldinstrumenten en equivalente schuldinstrumenten      
 

1

(Equivalente) schuldinstrumenten die door een erkende centrale bank als onderpand worden aanvaard

 

90**

90**

4.1.   Door kredietinstellingen uitgegeven schuldinstrumenten      
 

1

Schuldinstrumenten van hoge kwaliteit, exclusief gedekte obligaties (covered bonds), die door een erkende centrale bank als onderpand worden aanvaard

 

50

50

 

2

Gedekte obligaties (covered bonds), die door een erkende centrale bank als onderpand worden aanvaard

 

50***

80***

 

3

Overige liquide schuldinstrumenten met een overheidsgarantie van een staat met een convertibele valuta

 

50

50

4.2.   Door overige instellingen (niet zijnde krediet-instellingen) uitgegeven schuldinstrumenten      
 

1

Schuldinstrumenten van hoge kwaliteit, exclusief bedrijfsobligaties, die door een erkende centrale bank als onderpand worden aanvaard

 

50

50

 

2

Bedrijfsobligaties van hoge kwaliteit, die door een erkende centrale bank als onderpand worden aanvaard

 

50***

80***

 

3

Overige verhandelbare schuldinstrumenten met een overheidsgarantie van een staat met een convertibele valuta

 

50

50

           
5.   Te ontvangen bedragen      

5.0.

  Van niet in de rapportage betrokken bijkantoren en bancaire deelnemingen      
 

1

Direct opeisbare tegoeden

 

100

100

 

2

Vorderingen uit hoofde van effectentransacties

K*

100

100

 

3

Overige te ontvangen bedragen

K

100

90

5.1.   Van overige kredietinstellingen      
 

1

Direct opeisbare tegoeden

 

100

100

 

2

Vorderingen uit hoofde van effectentransacties

K*

100

100

 

3

Overige te ontvangen bedragen

K

100

90

5.2.   Van overheden      
 

1

Direct opeisbare tegoeden

 

100

100

 

2

Vorderingen uit hoofde van effectentransacties

K*

100

100

 

3

Overige te ontvangen bedragen

K

100

90

5.3.   Van overige professionele geldmarktpartijen, bedoeld in artikel 1 van het Besluit      
 

1

Direct opeisbare tegoeden

 

100

100

 

2

Vorderingen uit hoofde van effectentransacties

K*

100

100

 

3

Overige te ontvangen bedragen

K

100

90

5.4.   Van overige tegenpartijen      
 

1

Direct opeisbare tegoeden

 

0

0

 

2

Vorderingen uit hoofde van effectentransacties

K*

100

100

 

3

Overige te ontvangen bedragen, waarin verwerkt verwachte vervroegde aflossingen

K

50

40

           
6.   Vorderingen uit hoofde van (omgekeerde) retrocessieovereenkomsten (niet met centrale banken) en effectenleentransacties      
6.0.   Omgekeerde retrocessieovereenkomsten (reverse repo’s), niet met centrale banken      
 

1

Vorderingen tegenover obligaties

K

100

100

 

2

Vorderingen tegenover aandelen

K

100

100

6.1.   Retrocessieovereenkomsten (repo’s), niet met centrale banken      
 

1

Vorderingen luidende in obligaties

K

90

90

 

2

Vorderingen luidende in aandelen

K

70

70

6.2.   Effectenleentransacties (securities lending /borrowing transactions)      
 

1

Voorraad effecten uit hoofde van effectenleentransacties

K

100

100

 

2

Te vorderen effecten uit hoofde van effectenleentransacties

 

100

100

           
7.   Overige effecten en goud      
 

1

Overige liquide aandelen, repobaar

 

50

70

 

2

Incourante aandelen

 

0

0

 

3

Incourante obligaties

K

100

100

 

4

Goud

 

90

90

           
8.   Officiële stand-by faciliteiten (erkend)      
 

1

Ontvangen officiële stand-by faciliteiten

 

100

100

           
9.   Vorderingen uit hoofde van derivaten      
 

1

Bekende vorderingen uit hoofde van derivaten

K

+++

+++

           
10.   TOTAAL      
   

PASSIEFPOSTEN

Kalenderpost (K)

Weging in procenten

       

Weekperiode

Maandperiode

11.   Bij centrale banken opgenomen gelden      
 

1

Debetsaldo (binnen één week af te lossen)

 

100

100

 

2

Overige verplichtingen

K

100

100

           
12.   Uitgegeven schuldinstrumenten van de bank of clearinginstelling zelf      
 

1

Uitgegeven schuldbewijzen

K

100

100

 

2

Achtergestelde schulden

K

100

100

           
13.   Deposito’s en overige opgenomen gelden op vaste termijn      
13.0.   Van niet in de rapportage betrokken kantoren en bancaire deelnemingen      
 

1

Verplichtingen uit hoofde van effectentransacties

K*

100

100

 

2

Deposito’s en overige opgenomen gelden met een termijnkarakter

K

100

90

13.1.   Van overige kredietinstellingen      
 

1

Verplichtingen uit hoofde van effectentransacties

K*

100

100

 

2

Deposito’s en overige opgenomen gelden met een termijnkarakter

K

100

90

13.2.   Van overige professionele geldmarktpartijen, bedoeld in artikel 1 van het Besluit      
 

1

Verplichtingen uit hoofde van effectentransacties

K*

100

100

 

2

Deposito’s en overige opgenomen gelden met een termijnkarakter, en te betalen rente

K

100

90

13.3   Van overige tegenpartijen      
 

1

Verplichtingen uit hoofde van effectentransacties

K*

100

100

 

2

Deposito’s en overige opgenomen gelden met een termijnkarakter, en te betalen rente

K

50

40

 

3

Spaardeposito’s met een vaste termijn

K

20

20

           
14.   Verplichtingen uit hoofde van (omgekeerde) retrocessieovereenkomsten (niet met centrale banken) en effectenleentransacties      
14.0.   Retrocessieovereenkomsten (repo’s), niet met centrale banken      
 

1

Verplichtingen tegenover obligaties

K

100

100

 

2

Verplichtingen tegenover aandelen

K

100

100

14.1.   Omgekeerde retrocessieovereenkomsten (reverse repo’s), niet met centrale banken      
 

1

Verplichtingen luidende in obligaties

K

100

100

 

2

Verplichtingen luidende in aandelen

K

100

100

14.2.   Effectenleentransacties (securities lending / borrowing transactions)      
 

1

Negatieve voorraad effecten uit hoofde van effectenleentransacties

 

100

100

 

2

Te leveren effecten uit hoofde van effectenleentransacties

K

100

100

           
15.   Creditsaldi en overige opgenomen gelden met een onbepaalde effectieve looptijd      
15.0.   Niet in de rapportage opgenomen kantoren en bancaire deelnemingen      
 

1

Creditsaldi in rekening-courant en overige direct opvraagbare tegoeden

 

100

100

15.1.   Overige kredietinstellingen      
 

1

Creditsaldi (loro) van bankiers

 

100

100

 

2

Overige direct opvraagbare tegoeden

 

100

100

15.2.   Overige professionele geldmarktpartijen, bedoeld in artikel 1 van het Besluit      
 

1

Direct opvraagbare tegoeden

 

100

100

15.3.   Spaargelden      
 

1

Spaargelden zonder vaste termijn

 

2,5

10

15.4.   Overige      
 

1

Direct opvraagbare tegoeden en overige schulden

 

5

20

 

2

Overige nog te verantwoorden en te betalen bedragen, waaronder saldo termijnaffaires en verplichtingen aan sociale- en voorzieningsfondsen

 

5

20

           
16.   Officiële stand-by faciliteiten      
 

1

Afgegeven officiële stand-by faciliteiten

 

100

100

           
17.   Verplichtingen uit hoofde van derivaten      
 

1

Bekende verplichtingen uit hoofde van derivaten

K

+++

+++

 

2

Onbekende verplichtingen uit hoofde van derivaten en margin calls

 

+++

+++

           
18.   Overige voorwaardelijke schulden en onherroepelijke kredietfaciliteiten      
 

1

Onbenutte onherroepelijke kredietfaciliteiten, waaronder uitgiftegaranties

 

2,5

10

 

2

Geaccepteerde wissels

K

100

100

 

3

Kredietvervangende garanties

 

2,5

10

 

4

Niet-kredietvervangende garanties

 

1,25

5

 

5

Overige verplichtingen buiten de balans

 

1,25

5

           
19.   TOTAAL      
           
20.   Extra aan te houden liquiditeit, als gevolg van specifieke omstandigheden ten aanzien van de betrokken onderneming (zie artikel 2, tweede en derde lid, van deze regeling)  

###

###

Aantekeningen / verklaring van tekens: [Vervallen per 01-01-2016]

[1]

=

met ‘overheid’ wordt in rubriek 4 bedoeld een nationaal of regionaal overheidslichaam of een overheidslichaam dat de overheidsschuld beheert;

K

=

in de kalender op te nemen post;

K*

=

settlement binnen een week of onbepaald, opnemen in de weekperiode onderscheidenlijk in de kalender;

*

=

100% minus de toepasselijke discount;

**

=

of met betrekking tot obligaties het beleningspercentage van de desbetreffende centrale bank, waarbij bovendien geldt dat het beleningspercentage van de centrale bank in ieder geval moet worden gebruikt, indien dit percentage lager is dan 90%; voor onderhandse leningen die aan de criteria voldoen, geldt het laagste van het genoemde percentage of het beleningspercentage;

***

=

het laagste van het genoemde percentage of beleningspercentage;

+++

=

het berekende bedrag voor de aangegeven periode;

###

=

in voorkomende gevallen per afzonderlijke bank of clearinginstelling vastgesteld door DNB, met toepassing van artikel 2, tweede en derde lid, van deze regeling).