Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling liquiditeit Wft[Regeling vervallen per 01-05-2011.]

Geldend van 20-12-2007 t/m 30-04-2011

Regeling van De Nederlandsche Bank N.V. van 6 december 2006, nr. Juza/2006/02365/IH, houdende regels ingevolge de artikelen 108, tweede lid, en 111, zesde lid, van het Besluit prudentiële regels Wft met betrekking tot de liquiditeitsposten en de weging daarvan (Regeling liquiditeit Wft)

De Nederlandsche Bank N.V.,

Gelet op de artikelen 108, tweede lid, en 111, zesde lid, van het Besluit prudentiële regels Wft;

Na raadpleging van de Nederlandse vereniging van Banken;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-05-2011]

De liquiditeitsposten activa en passiva, bedoeld in de artikelen 108, tweede lid, respectievelijk 111, zesde lid, van het Besluit prudentiële regels Wft, worden vastgesteld als bepaald in de bijlage bij deze regeling.

Artikel 1a [Vervallen per 01-05-2011]

  • 1 Een liquiditeitsgarantie ontvangen van een binnenlandse of buitenlandse bank wordt slechts erkend als officiële stand-by faciliteit als bedoeld in artikel 1 van het Besluit prudentiële regels Wft, indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

    • a. op de faciliteit moet onmiddellijk kunnen worden getrokken;

    • b. de faciliteit kan slechts met instemming van De Nederlandsche Bank worden verlaagd of ingetrokken;

    • c. de valuta’s waarin de liquiditeitsgarantie wordt ontvangen zijn convertibel;

    • d. de liquiditeitsgarantie is bij realisatie niet onderworpen aan beperkende transfermaatregelen;

    • e. de faciliteit is afkomstig van een bank die naar het oordeel van De Nederlandsche Bank onder adequaat toezicht staat;

    • f. de instantie die toezicht houdt op de bank die de liquiditeitsgarantie afgeeft, heeft schriftelijk bevestigd:

      • 1°. dat zij de faciliteit heeft goedgekeurd; of

      • 2°. dat zij er kennis van heeft genomen;

    • g. de overeenkomst voor de liquiditeitsgarantie is door De Nederlandsche Bank goedgekeurd en bij wijze van erkenning als officiële stand-by faciliteit mede ondertekend;

    • h. de overeenkomst is opgesteld in de Nederlandse taal; en

    • i. op de overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing verklaard en is de Rechtbank Amsterdam uitsluitend bevoegd verklaard.

  • 2 Een liquiditeitsgarantie afgegeven door een binnenlandse bank wordt slechts erkend als officiële stand-by faciliteit als bedoeld in artikel 1 van het Besluit prudentiële regels Wft, indien de liquiditeitsgarantie wordt afgegeven aan:

    • a. een binnenlandse bank of clearinginstelling en voldoet aan de voorwaarden gesteld in het eerste en tweede lid; of

    • b. een buitenlandse bank of clearinginstelling en voldoet aan de voorwaarden die door het bankentoezicht ter plaatse worden gesteld.

Artikel 2 [Vervallen per 01-05-2011]

De Regeling liquiditeit wordt ingetrokken.

Artikel 3 [Vervallen per 01-05-2011]

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop het Besluit prudentiële regels Wft in werking treedt.

Artikel 4 [Vervallen per 01-05-2011]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling liquiditeit Wft.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Nederlandsche Bank N.V., de

Directeur

,

A. Schilder

de

Directeur

,

D.E. Witteveen

Bijlage bij artikel 1 [Vervallen per 01-05-2011]

Liquiditeitswaarden activa en passiva, bedoeld in de artikelen 108, tweede lid, en 111, zesde lid, van het Besluit prudentiële regels Wft

   

ACTIVA

K

WEEK

MAAND

1.

 

Bankbiljetten/munten

 

100

100

           

2.

 

Vorderingen op centrale banken (inclusief ECB)

     
 

1

Saldi direct opeisbaar

 

100

100

 

2

Te ontvangen bedragen

K

100

100

 

3

Vorderingen uit hoofde van reverse repo’s

K

100

100

 

4

Vorderingen luidende in effecten of tier 2 onderpand

K

d*

d*

           

3.

 

Incassopapier

     
 

1

Direct opeisbaar

 

100

100

 

2

Te ontvangen

K

100

100

           

4.

 

Goed verhandelbare schuldinstrumenten/ECB-Onderpand

     

4.0

 

Uitgegeven door overheden en centrale banken

     
 

1

Door ECB aanvaard tier 1 onderpand

 

95**

95**

 

2

Door ECB aanvaard tier 2 onderpand, in depot

 

85**

85**

 

3

Door ECB aanvaard tier 2 onderpand, niet in depot

 

85

85

 

4

Overige verhandelbare schuldinstrumenten, Zone A

 

95

95

 

5

Overige verhandelbare schuldinstrumenten, Zone B

 

70

70

4.1

 

Uitgegeven door kredietinstellingen

     
 

1

Door ECB aanvaard tier 1 onderpand

 

90**

90**

 

2

Door ECB aanvaard tier 2 onderpand, in depot

 

80**

80**

 

3

Overige schuldinstrumenten gekwalificeerd volgens de CAD

 

90

90

 

4

Overige liquide schuldinstrumenten

 

70

70

4.2

 

Uitgegeven door overige instellingen

     
 

1

Door ECB aanvaard tier 1 onderpand

 

90**

90**

 

2

Door ECB aanvaard tier 2 onderpand, in depot

 

80**

80**

 

3

Overige schuldinstrumenten gekwalificeerd volgens CAD

 

90

90

 

4

Overige liquide schuldinstrumenten

 

70

70

           

5.

 

Te ontvangen bedragen

     

5.0

 

Van niet in de rapportage betrokken kantoren en bancaire deelnemingen

     
 

1

Direct opeisbare tegoeden

 

50

100

 

2

Vorderingen ter zake van effectentransacties

K)

100

100

 

3

Overige te ontvangen bedragen

K

100

90

5.1

 

Van overige kredietinstellingen

     
 

1

Direct opeisbare tegoeden

 

50

100

 

2

Vorderingen terzake van effectentransacties

K)

100

100

 

3

Overige te ontvangen bedragen

K

100

90

5.2

 

Van overheden

     
 

1

Direct opeisbare tegoeden

 

50

100

 

2

Vorderingen terzake van effectentransacties

K)

100

100

 

3

Overige te ontvangen bedragen

K

100

90

5.3

 

Van overige professionele geldmarktpartijen

     
 

1

Direct opeisbare tegoeden

 

50

100

 

2

Vorderingen uit hoofde van effectentransacties

K)

100

100

 

3

Overige te ontvangen bedragen

K

100

90

5.4

 

Van overige tegenpartijen

     
 

1

Direct opeisbare tegoeden

 

0

0

 

2

Vorderingen uit hoofde van effectentransacties

K)

100

100

 

3

Overige te ontvangen bedragen, waarin verwerkt

verwachte vervroegde aflossingen

K

50

40

           

6.

 

Vorderingen uit hoofde van repo- en reverse repotransacties en effectenleenbedrijf

     

6.0

 

Reverse repotransacties (niet met centrale banken)

     
 

1

Vorderingen tegenover obligaties

K

100

100

 

2

Vorderingen tegenover aandelen

K

100

100

6.1

 

Repotransacties (niet met centrale banken)

     
 

1

Vorderingen luidende in obligaties

K

90/d*/**

90/d*/**

 

2

Vorderingen luidende in aandelen

K

70

70

6.2

 

Effectenleentransacties

     
 

1

Voorraad effecten uit hoofde van effectenleentransacties

K

100

100

 

2

Te vorderen effecten uit hoofde van effectenleentransacties

 

100

100

           

7.

 

Overige effecten en goud

     
 

1

Overige liquide aandelen

 

70

70

 

2

Incourante aandelen

 

0

0

 

3

Incourante obligaties

K

100

100

 

4

Goud

 

90

90

           

8.

 

Officiële stand-by faciliteiten

     
 

1

Ontvangen officiële stand-by faciliteiten

 

100

100

           

9.

 

Vorderingen uit hoofde van derivaten

K

***

***

           

10.

 

Totaal

     
   

PASSIVA

K

WEEK

MAAND

11.

 

Bij centrale banken opgenomen gelden

     
 

1

Debetsaldo (binnen één week af te lossen)

 

100

100

 

2

Overige verplichtingen

K

100

100

12.

 

Uitgegeven schuldinstrumenten van de bank zelf

     
 

1

Uitgegeven schuldbewijzen

K

K

100

100

 

2

Achtergestelde schulden

K

100

100

           

13.

 

Deposito’s en overige opgenomen gelden op vaste termijn

     

13.0

 

Van niet in de rapportage betrokken kantoren en bancaire deelnemingen

     
 

1

Verplichtingen ter zake van effectentransacties

K)

100

100

 

2

Deposito’s en overige opgenomen gelden met een termijnkarakter

K

100

90

13.1

 

Van overige kredietinstellingen

     
 

1

Verplichtingen terzake van effectentransacties

K)

100

100

 

2

Deposito’s en overige opgenomen gelden met een termijnkarakter

K

100

90

13.2

 

Van overige professionele geldmarktpartijen

     
 

1

Verplichtingen terzake van effectentransacties

K)

100

100

 

2

Deposito’s en overige opgenomen gelden met een termijnkarakter en te betalen rente

K

100

90

13.3

 

Van overige tegenpartijen

     
 

1

Verplichtingen terzake van effectentransacties

K)

100

100

 

2

Deposito’s en overige opgenomen gelden met een termijnkarakter en te betalen rente

K

50

40

 

3

Spaardeposito’s met een vaste termijn

K

20

20

           

14.

 

Verplichtingen uit hoofde van repo- en reverse repotransacties en effectenleenbedrijf

     

14.0

 

Repotransacties niet met centrale banken

     
 

1

Verplichtingen tegenover obligaties

K

100

100

 

2

Verplichtingen tegenover aandelen

K

100

100

14.1

 

Reverse repotransacties niet met centrale banken

     
 

1

Verplichtingen luidende in obligaties

K

100

100

 

2

Verplichtingen luidende in aandelen

K

100

100

14.2

 

Effectenleentransacties

     
 

1

Negatieve voorraad effecten uit hoofde van effectenleentransacties

 

100

100

 

2

Te leveren effecten uit hoofde van effectenleentransacties

K

100

100

           

15.

 

Creditsaldi en overige opgenomen gelden met een onbepaalde effectieve looptijd

     

15.0

 

Niet in de rapportage opgenomen kantoren en bancaire deelnemingen

     
 

1

Creditsaldi in rekening-courant en overige direct opvraagbare tegoeden

 

50

100

15.1

 

Overige kredietinstellingen

     
 

1

Creditsaldi (loro) van bankiers

 

50

50

 

2

Overige direct opvraagbare tegoeden

 

50

100

15.2

 

Overige professionele geldmarktpartijen

     
 

1

Direct opvraagbare tegoeden

 

50

100

15.3

 

Spaargelden

     
 

1

Spaargelden zonder vaste termijn

 

2,5

10

15.4

 

Overige

     
 

1

Direct opvraagbare tegoeden en overige schulden

 

5

20

 

2

Overige nog te verantwoorden en te betalen bedragen, w.o. saldo termijnaffaires en verplichtingen aan sociale- en voorzieningsfondsen

 

5

20

           

16.

 

Officiële stand-by faciliteiten

     
 

1

Afgegeven officiële stand-by faciliteiten

 

100

100

           

17.

 

Verplichtingen uit hoofde van derivaten

     
 

1

Bekende verplichtingen uit hoofde van derivaten

K

***

***

 

2

Onbekende verplichtingen uit hoofde van derivaten

 

***

***

           

18.

 

Overige voorwaardelijke schulden en onherroepelijke kredietfaciliteiten

     
 

1

Onbenutte onherroepelijke kredietfaciliteiten, waaronder uitgiftegaranties

 

2,5

10

 

2

Geaccepteerde wissels

K

100

100

 

3

Kredietvervangende garanties

 

2,5

10

 

4

Niet-kredietvervangende garanties

 

1,25

5

 

5

Overige verplichtingen buiten de balans

 

1,25

5

           

20.

 

Totaal

     

Legenda:

K = In de kalender op te nemen post.

K) = Settlement binnen een week of onbepaald, opnemen in de weekperiode, overig in de kalender.

* = Onder aftrek van de toepasselijke discount.

** = Het genoemde percentage óf volgens beleningspercentages van de ECB/ESCB.

*** = Het berekende bedrag voor de aangegeven periode.

90/d*/** = Keuzemogelijkheid, mits consistent toegepast: óf 90 %, óf aftrek toepasselijke discount.